ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ГРАНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАТЕНТЫ
www.innovbusiness.ru

Фрагмент документа "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛЕ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Печать

Полный текст документа

Оценка управления
        рыночным риском в части фондового риска и процентного
      риска (по финансовым инструментам, относящимся к торговому
                 портфелю кредитной организации) <*>

--------------------------------
     <*> Показатель    ПР    рассчитывается    только    в    случаях,
предусмотренных подпунктом  1.3.1  пункта  1.3  Положения Банка России
N 89-П для расчета процентного риска и фондового риска.

----------------------------------------------------------------------------
| N |                   Вопрос                  |    Факторы,    |Вес |Балл|
|п/п|                                           |учитываемые при |<*> |<*> |
|   |                                           |оценке, краткая |    |    |
|   |                                           |  формулировка  |    |    |
|   |                                           |  обоснования   |    |    |
|   |                                           |мотивированного |    |    |
|   |                                           |    суждения    |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 1 |                     2                     |       3        | 4  | 5  |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 1 | Имеется ли в кредитной организации        |                | 1  |    |
|   | подразделение (служащий), ответственное за|                |    |    |
|   | оценку уровня принимаемого рыночного риска|                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 2 | Является ли данное подразделение          |                | 1  |    |
|   | (служащий) независимым от структурных     |                |    |    |
|   | подразделений кредитной организации,      |                |    |    |
|   | осуществляющих операции, несущие рыночный |                |    |    |
|   | риск                                      |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 3 | Имеются ли у кредитной организации        |                | 1  |    |
|   | внутренние документы по управлению        |                |    |    |
|   | рыночным риском                           |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 4 | Утверждены ли эти документы уполномоченным|                | 1  |    |
|   | в соответствии с учредительными           |                |    |    |
|   | документами органом управления кредитной  |                |    |    |
|   | организации                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 5 | Описаны ли в этих документах случаи и     |                | 2  |    |
|   | способы хеджирования сделок, несущих      |                |    |    |
|   | рыночный риск, и их бухгалтерский учет    |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 6 | Определены ли в этих документах финансовые|                | 1  |    |
|   | инструменты, подверженные рыночному риску,|                |    |    |
|   | с которыми работает кредитная организация |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 7 | Разработаны ли рекомендации по применению |                | 1  |    |
|   | опционных стратегий                       |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 8 | Определены ли внутридневные лимиты        |                | 2  |    |
|   | открытых позиций по финансовым            |                |    |    |
|   | инструментам                              |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 9 | Установлены ли лимиты позиций, которые    |                | 2  |    |
|   | позволено открывать служащим кредитной    |                |    |    |
|   | организации в зависимости от занимаемой   |                |    |    |
|   | ими должности (дилер, старший дилер,      |                |    |    |
|   | начальник подразделения)                  |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|10 | Обеспечат ли открытые кредитной           |                | 1  |    |
|   | организацией позиции по финансовым        |                |    |    |
|   | инструментам и иностранным валютам как    |                |    |    |
|   | минимум безубыточность вложений           |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|11 | Определен ли уровень убытков, при         |                | 2  |    |
|   | достижении которого происходит закрытие   |                |    |    |
|   | позиции по финансовым инструментам и      |                |    |    |
|   | иностранным валютам                       |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|12 | Существует ли механизм контроля за тем,   |                | 1  |    |
|   | что в случае необходимости позиция        |                |    |    |
|   | действительно будет закрыта               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|13 | Соблюдались ли установленные лимиты в     |                | 1  |    |
|   | течение последних 3 месяцев               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|14 | Достаточно ли полно выбираются            |                | 1  |    |
|   | установленные кредитной организацией      |                |    |    |
|   | лимиты                                    |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|15 | Проводится ли в кредитной организации     |                | 1  |    |
|   | оценка рыночного риска                    |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|16 | Носит ли работа по оценке рыночного риска |                | 1  |    |
|   | постоянный характер                       |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|17 | Проводится ли в кредитной организации     |                | 1  |    |
|   | аналитическая работа по оценке конъюнктуры|                |    |    |
|   | финансового рынка с составлением          |                |    |    |
|   | рекомендаций дилерам                      |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|18 | Проводится ли кредитной организацией      |                | 1  |    |
|   | анализ показателей состояния экономики и  |                |    |    |
|   | финансового рынка                         |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|19 | Разработан ли в кредитной организации план|                | 1  |    |
|   | мероприятий на случай резкого изменения   |                |    |    |
|   | рыночной конъюнктуры                      |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|20 | Ведутся ли базы данных показателей        |                | 1  |    |
|   | финансового рынка                         |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|21 | Правильно ли производится расчет размера  |                | 3  |    |
|   | рыночного риска в соответствии с          |                |    |    |
|   | Положением Банка России N 89-П            |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|22 | Имеется ли у кредитной организации        |                | 2  |    |
|   | управленческая отчетность о величине      |                |    |    |
|   | рыночного риска                           |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|23 | Представляется ли данная отчетность       |                | 2  |    |
|   | органам управления кредитной организации  |                |    |    |
|   | на постоянной основе                      |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|24 | Выполняются ли внутренние документы по    |                | 2  |    |
|   | вопросам управления рыночным риском       |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|25 | Имеются ли у кредитной организации        |                | 1  |    |
|   | внутренние документы по оценке рыночного  |                |    |    |
|   | риска                                     |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|26 | Утверждены ли эти документы уполномоченным|                | 1  |    |
|   | в соответствии с учредительными           |                |    |    |
|   | документами органом управления кредитной  |                |    |    |
|   | организации                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|27 | Соблюдаются ли утвержденные внутренние    |                | 2  |    |
|   | документы при проведении оценки рыночного |                |    |    |
|   | риска                                     |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|28 | Определен ли порядок документального      |                | 1  |    |
|   | оформления операций хеджирования, уровень |                |    |    |
|   | их эффективности и порядок отражения в    |                |    |    |
|   | бухгалтерском учете                       |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|29 | Предусмотрен ли внутренними документами   |                | 2  |    |
|   | порядок проведения самооценки управления  |                |    |    |
|   | рыночным риском                           |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|30 | Осуществляется ли кредитной организацией  |                | 2  |    |
|   | самооценка управления рыночным риском     |                |    |    |
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> При   составлении   акта    проверки    оценки,    отражаемые
уполномоченными  представителями  Банка  России  в  графах  4 и 5,  не
раскрываются.  Значение   показателя   оценки   управления   отдельным
банковским  риском,  рассчитанного  на основании настоящей таблицы,  в
акте проверки также не раскрывается, а отражается в докладной записке.

                                                             Таблица 7

Фрагмент документа "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛЕ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа


Печать
РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНО:

2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100