ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ГРАНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАТЕНТЫ
www.innovbusiness.ru

Фрагмент документа "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛЕ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Печать

Полный текст документа

Оценка управления процентным риском

----------------------------------------------------------------------------
| N |                   Вопрос                  |    Факторы,    |Вес |Балл|
|п/п|                                           |учитываемые при |<*> |<*> |
|   |                                           |оценке, краткая |    |    |
|   |                                           |  формулировка  |    |    |
|   |                                           |  обоснования   |    |    |
|   |                                           |мотивированного |    |    |
|   |                                           |    суждения    |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 1 |                     2                     |       3        | 4  | 5  |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 1 | Имеется ли в кредитной организации        |                | 1  |    |
|   | подразделение (служащий), ответственное за|                |    |    |
|   | оценку уровня принимаемого процентного    |                |    |    |
|   | риска                                     |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 2 | Является ли данное подразделение          |                | 1  |    |
|   | (служащий) независимым от структурных     |                |    |    |
|   | подразделений кредитной организации,      |                |    |    |
|   | осуществляющих операции, несущие          |                |    |    |
|   | процентный риск                           |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 3 | Имеются ли у кредитной организации        |                | 1  |    |
|   | внутренние документы по управлению        |                |    |    |
|   | процентным риском                         |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 4 | Утверждены ли эти документы уполномоченным|                | 1  |    |
|   | в соответствии с учредительными           |                |    |    |
|   | документами органом управления кредитной  |                |    |    |
|   | организации                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 5 | Содержат ли эти документы перечень        |                | 1  |    |
|   | финансовых инструментов, с которыми       |                |    |    |
|   | работает кредитная организация, допустимые|                |    |    |
|   | объемы операций с ними                    |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 6 | Определено ли структурное подразделение,  |                | 1  |    |
|   | ответственное за разработку стратегии     |                |    |    |
|   | управления процентным риском и методов его|                |    |    |
|   | измерения                                 |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 7 | Позволяют ли используемые кредитной       |                | 1  |    |
|   | организацией инструменты хеджирования     |                |    |    |
|   | снизить влияние процентного риска         |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 8 | Позволяет ли квалификация служащих        |                | 1  |    |
|   | кредитной организации эффективно управлять|                |    |    |
|   | процентным риском                         |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 9 | Проводится ли в кредитной организации     |                | 1  |    |
|   | оценка процентного риска                  |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|10 | Носит ли работа по оценке процентного     |                | 1  |    |
|   | риска постоянный характер                 |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|11 | Применяет ли кредитная организация модели |                | 1  |    |
|   | оценки процентного риска, учитывающие     |                |    |    |
|   | базисный процентный риск (в основе        |                |    |    |
|   | которого лежит различие в базах, по       |                |    |    |
|   | которым устанавливаются процентные ставки)|                |    |    |
|   | и опционный процентный риск (связанный с  |                |    |    |
|   | наличием у заемщика права досрочно        |                |    |    |
|   | погасить задолженность по ссуде) (вопрос  |                |    |    |
|   | учитывается только при наличии у кредитной|                |    |    |
|   | организации финансовых инструментов с     |                |    |    |
|   | базисным и опционным процентным риском)   |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|12 | Проводится ли в кредитной организации     |                | 1  |    |
|   | аналитическая работа по оценке состояния  |                |    |    |
|   | экономики и конъюнктуры финансового рынка |                |    |    |
|   | с целью прогнозирования динамики          |                |    |    |
|   | процентных ставок                         |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|13 | Разработан ли в кредитной организации план|                | 2  |    |
|   | мероприятий на случай резкого изменения   |                |    |    |
|   | конъюнктуры денежного рынка (например,    |                |    |    |
|   | резкого роста ставок межбанковского       |                |    |    |
|   | кредитования)                             |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|14 | Имеется ли у кредитной организации        |                | 2  |    |
|   | управленческая отчетность о величине      |                |    |    |
|   | процентного риска                         |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|15 | Представляется ли данная отчетность       |                | 2  |    |
|   | органам управления кредитной организации  |                |    |    |
|   | на постоянной основе                      |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|16 | Выполняются ли внутренние документы по    |                | 2  |    |
|   | вопросам управления процентным риском     |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|17 | Имеются ли у кредитной организации        |                | 1  |    |
|   | внутренние документы по оценке процентного|                |    |    |
|   | риска                                     |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|18 | Утверждены ли эти документы уполномоченным|                | 1  |    |
|   | в соответствии с учредительными           |                |    |    |
|   | документами органом управления кредитной  |                |    |    |
|   | организации                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|19 | Соблюдаются ли утвержденные внутренние    |                | 2  |    |
|   | документы при проведении оценки           |                |    |    |
|   | процентного риска                         |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|20 | Предусмотрен ли внутренними документами   |                | 2  |    |
|   | порядок проведения самооценки управления  |                |    |    |
|   | процентным риском                         |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|21 | Осуществляется ли кредитной организацией  |                | 2  |    |
|   | самооценка управления процентным риском   |                |    |    |
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> При    составлении    акта    проверки   оценки,   отражаемые
уполномоченными представителями Банка  России  в  графах  4  и  5,  не
раскрываются.   Значение   показателя   оценки   управления  отдельным
банковским риском,  рассчитанного на основании  настоящей  таблицы,  в
акте проверки также не раскрывается, а отражается в докладной записке.

                                                             Таблица 9

Фрагмент документа "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛЕ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа


Печать
РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНО:

2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100