ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ГРАНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАТЕНТЫ
www.innovbusiness.ru

Фрагмент документа "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛЕ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Печать

Полный текст документа

Оценка управления риском ликвидности

----------------------------------------------------------------------------
| N |                   Вопрос                  |    Факторы,    |Вес |Балл|
|п/п|                                           |учитываемые при |<*> |<*> |
|   |                                           |оценке, краткая |    |    |
|   |                                           |  формулировка  |    |    |
|   |                                           |  обоснования   |    |    |
|   |                                           |мотивированного |    |    |
|   |                                           |    суждения    |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 1 |                     2                     |       3        | 4  | 5  |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 1 | Имеется ли в кредитной организации        |                | 1  |    |
|   | подразделение (служащий), ответственное за|                |    |    |
|   | оценку уровня принимаемого риска          |                |    |    |
|   | ликвидности                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 2 | Является ли данное подразделение          |                | 1  |    |
|   | (служащий) независимым от структурных     |                |    |    |
|   | подразделений кредитной организации,      |                |    |    |
|   | ответственных за управление ликвидностью  |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 3 | Имеются ли у кредитной организации        |                | 1  |    |
|   | внутренние документы по управлению и      |                |    |    |
|   | оценке риска ликвидности                  |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 4 | Утверждены ли эти документы уполномоченным|                | 1  |    |
|   | в соответствии с учредительными           |                |    |    |
|   | документами органом управления кредитной  |                |    |    |
|   | организации                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 5 | Учитывают ли эти документы рекомендации   |                | 2  |    |
|   | Банка России по анализу ликвидности       |                |    |    |
|   | кредитных организаций                     |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 6 | Определены ли в кредитной организации     |                | 1  |    |
|   | подразделения (служащие), ответственные за|                |    |    |
|   | разработку и проведение политики по       |                |    |    |
|   | управлению ликвидностью и контроль за     |                |    |    |
|   | состоянием ликвидности                    |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 7 | Позволяет ли квалификация служащих        |                | 1  |    |
|   | кредитной организации эффективно управлять|                |    |    |
|   | риском ликвидности                        |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 8 | Содержит ли политика по управлению        |                | 2  |    |
|   | ликвидностью формализованные процедуры    |                |    |    |
|   | определения потребности банка в ликвидных |                |    |    |
|   | средствах                                 |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
| 9 | Проводится ли регулярный анализ состояния |                | 1  |    |
|   | ликвидности кредитной организации и причин|                |    |    |
|   | невыполнения обязательных нормативов      |                |    |    |
|   | ликвидности                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|10 | Составляются ли прогнозы ликвидности      |                | 2  |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|11 | Используется ли в кредитной организации   |                | 2  |    |
|   | информационная система для сбора,         |                |    |    |
|   | обобщения и анализа информации о состоянии|                |    |    |
|   | ликвидности                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|12 | Разработаны ли мероприятия по             |                | 2  |    |
|   | восстановлению ликвидности на случай      |                |    |    |
|   | непредвиденного развития событий,         |                |    |    |
|   | отвечающие рекомендациям пункта 8.3       |                |    |    |
|   | настоящих Методических рекомендаций       |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|13 | Успешно ли применялись эти мероприятия на |                | 2  |    |
|   | практике (при отсутствии в течение        |                |    |    |
|   | последнего года существенных ухудшений    |                |    |    |
|   | ликвидности банка вопрос не учитывается)  |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|14 | Отсутствовала ли в течение последних 3    |                | 2  |    |
|   | месяцев тенденция к ухудшению значений    |                |    |    |
|   | нормативов Н2, Н3 и Н4, приближающая их к |                |    |    |
|   | предельно допустимым значениям            |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|15 | При наличии такого ухудшения принимались  |                | 2  |    |
|   | ли меры по восстановлению ликвидности (при|                |    |    |
|   | отсутствии ухудшения вопрос не            |                |    |    |
|   | учитывается)                              |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|16 | Является ли концентрация кредитного риска |                | 2  |    |
|   | (в том числе без нарушения норматива Н6)  |                |    |    |
|   | безопасной для состояния ликвидности      |                |    |    |
|   | кредитной организации                     |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|17 | Независима ли ресурсная база кредитной    |                | 2  |    |
|   | организации от рынка межбанковских        |                |    |    |
|   | кредитов (см. пункт 8.6 настоящих         |                |    |    |
|   | Методических рекомендаций)                |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|18 | Независима ли ресурсная база кредитной    |                | 2  |    |
|   | организации от средств, получаемых от     |                |    |    |
|   | проведения операций с Банком России (см.  |                |    |    |
|   | пункт 8.6 настоящих Методических          |                |    |    |
|   | рекомендаций)                             |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|19 | Наблюдались ли позитивные тенденции в     |                | 1  |    |
|   | ликвидности кредитной организации (на     |                |    |    |
|   | основе анализа разрыва в сроках погашения |                |    |    |
|   | требований и обязательств кредитной       |                |    |    |
|   | организации нарастающим итогом) (см. пункт|                |    |    |
|   | 8.7 настоящих Методических рекомендаций)  |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|20 | Отсутствует ли дефицит ликвидности по     |                | 2  |    |
|   | требованиям и обязательствам со сроками до|                |    |    |
|   | 7 дней и до востребования, рассчитанный   |                |    |    |
|   | нарастающим итогом                        |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|21 | Отсутствовали ли в проверяемом периоде    |                | 3  |    |
|   | факты задержки кредитной организацией     |                |    |    |
|   | платежей по поручениям клиентов           |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|22 | Имеются ли у кредитной организации        |                | 1  |    |
|   | формализованные процедуры проведения      |                |    |    |
|   | стресс-тестирования состояния ликвидности,|                |    |    |
|   | учитывающие вероятность выдачи большого   |                |    |    |
|   | количества ссуд, непогашения крупной      |                |    |    |
|   | ссуды, единовременного оттока средств со  |                |    |    |
|   | счетов "лоро", расчетных счетов крупнейших|                |    |    |
|   | клиентов и депозитов физических лиц, иные |                |    |    |
|   | значимые для кредитной организации факторы|                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|23 | Есть ли у кредитной организации крупный   |                | 1  |    |
|   | акционер, способный помочь в случае утраты|                |    |    |
|   | ликвидности                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|24 | Имеется ли у кредитной организации        |                | 2  |    |
|   | управленческая отчетность о состоянии     |                |    |    |
|   | ликвидности                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|25 | Представляется ли данная отчетность       |                | 2  |    |
|   | органам управления кредитной организации  |                |    |    |
|   | на постоянной основе                      |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|26 | Выполняются ли внутренние документы по    |                | 2  |    |
|   | управлению и оценке риска ликвидности     |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|27 | Соблюдаются ли утвержденные внутренние    |                | 2  |    |
|   | документы при проведении оценки риска     |                |    |    |
|   | ликвидности                               |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|28 | Предусмотрен ли внутренними документами   |                | 2  |    |
|   | порядок проведения самооценки управления  |                |    |    |
|   | риском ликвидности                        |                |    |    |
|---|-------------------------------------------|----------------|----|----|
|29 | Осуществляется ли кредитной организацией  |                | 2  |    |
|   | самооценка управления риском ликвидности  |                |    |    |
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> При    составлении    акта    проверки   оценки,   отражаемые
уполномоченными представителями Банка  России  в  графах  4  и  5,  не
раскрываются.   Значение   показателя   оценки   управления  отдельным
банковским риском,  рассчитанного на основании  настоящей  таблицы,  в
акте проверки также не раскрывается, а отражается в докладной записке.

                                                            Таблица 10

Фрагмент документа "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛЕ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа


Печать
РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНО:

2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100